真實波動幅度均值

${\displaystyle TR=max(H_{t},C_{t-1})-min(L_{t},C_{t-1})}$

〔註〕

• ${\displaystyle H_{t}}$表${\displaystyle t}$日的最高價；
• ${\displaystyle L_{t}}$表${\displaystyle t}$日的最低價；
• ${\displaystyle C_{t-1}}$表${\displaystyle t-1}$日的收盤價；
• ${\displaystyle H_{t}}$恆大於${\displaystyle L_{t}}$。

真實波動幅度均值便是「真實波動幅度」之${\displaystyle n}$日指數移動平均數。

${\displaystyle ATR=EMA_{(TR,n)}}$